Daten der Stufe 2

Level-2-Daten bezeichnen umfassende Marktdaten, die neben Preis und Volumen der Transaktionen auch Geld- und Briefkurse auf verschiedenen Preisniveaus sowie die Identität der Market Maker enthalten. Diese Daten ermöglichen einen tieferen Einblick in den Markt, indem sie Echtzeitkurse und -aufträge für ein Wertpapier auf unterschiedlichen Preisniveaus anzeigen. Detaillierte Erklärung von Level-2-Daten: Level-2-Daten sind eine erweiterte Form von Marktdaten, die über die grundlegenden Handelsinformationen der Level-1-Daten hinausgehen. Diese enthalten lediglich die höchsten Geld- und niedrigsten Briefkurse. Level-2-Daten zeigen eine detailliertere Liste der Geld- und Briefkurse und enthalten häufig auch die Ordergrößen für jeden Preispunkt. Dadurch wird die Angebots- und Nachfragedynamik des Marktes auf verschiedenen Preisniveaus wesentlich besser dargestellt. Diese Daten zeigen typischerweise die höchsten Geld- und Briefkurse (oft auch als „Buchwerttiefe“ bezeichnet) an, anstatt nur die höchsten Geld- und Briefkurse, die in Level-1-Daten angezeigt werden.Wenn beispielsweise der höchste Geldkurs einer Aktie bei 100 $ für 100 Aktien und der nächsthöchste bei 99 $ für 200 Aktien liegt, zeigt Level 2 beide Kurse und gegebenenfalls weitere an, abhängig von der Datentiefe. Ebenso werden mehrere Briefkurse oberhalb des niedrigsten Briefkurses angezeigt. Diese Granularität ermöglicht es Händlern, besser zu verstehen, wo sie ihre Aufträge im Verhältnis zur aktuellen Markttiefe platzieren können.

Bedeutung von Level-2-Daten an den Märkten

Level-2-Daten sind entscheidend für Händler und Investoren, die fundierte Entscheidungen auf Basis der aktuellen Marktlage treffen müssen. Durch die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Marktaktivität in Echtzeit helfen diese Daten, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, die Stärke von Kauf- und Verkaufsaufträgen einzuschätzen und die Aktionen von Market Makern und anderen großen Marktteilnehmern zu verstehen. Dies kann insbesondere in volatilen Märkten wertvoll sein, in denen sich Preise schnell ändern können. Die Transparenz der Echtzeitbedingungen ermöglicht strategischere Handelsentscheidungen.Darüber hinaus können Level-2-Daten die Liquidität einer Aktie anzeigen. Eine Aktie mit einem engen Spread (geringer Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs) und großen Ordergrößen nahe dem aktuellen Kurs kann auf einen liquideren Markt hindeuten. Dies ermöglicht potenziell die Ausführung größerer Orders zu attraktiven Preisen, ohne den Aktienkurs wesentlich zu beeinflussen.

Anwendungen und praktischer Nutzen

Händler nutzen Level-2-Daten, um ihre Handelsstrategien zu optimieren, insbesondere beim Daytrading und Scalping, wo das Verständnis von Kursschwankungen im Minutentakt entscheidend ist. Sie werden auch im algorithmischen Handel eingesetzt, um Kauf- und Verkaufsbedingungen auf Basis spezifischer Marktvariablen zu programmieren. Finanzanalysten können diese Daten nutzen, um Markttrends zu überprüfen und zukünftige Bewegungen genauer vorherzusagen.In Umgebungen wie Börsen und elektronischen Handelsplattformen sind Level-2-Datenfeeds zudem unverzichtbare Werkzeuge. Sie sind häufig in Handelssoftware und -plattformen integriert und bieten Nutzern einen dynamischen Überblick über den Markt. Plattformen wie MEXC, eine globale Kryptowährungsbörse, nutzen Level-2-Daten, um Nutzern detaillierte Einblicke in die Kursbewegungen von Krypto-Assets zu geben und sie so bei besseren Handelsentscheidungen in einem schnelllebigen Markt zu unterstützen.

Fazit

Level-2-Daten sind eine unverzichtbare Ressource für alle, die im Handel, bei Investitionen oder in der Marktanalyse tätig sind. Ihre detaillierte Aufschlüsselung der Marktdynamik bietet eine klarere und differenziertere Sicht auf die Handelsaktivitäten und ermöglicht es Marktteilnehmern, fundiertere und potenziell erfolgreichere Handelsstrategien umzusetzen. Level-2-Daten werden häufig an Aktien- und Kryptowährungsbörsen verwendet und sind ein unverzichtbares Werkzeug im Arsenal moderner Händler, das ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf den schnelllebigen Finanzmärkten verschafft.