PANews informó el 8 de noviembre que, según Coindesk, un nuevo estudio de la Universidad de Columbia sugiere que casi el 25% del volumen de trading de Polymarket podría ser fraudulento, involucrando a usuarios que compran y venden contratos rápidamente —típicamente a sí mismos o con cuentas en colusión— para inflar las métricas de actividad de trading sin alterar su posición neta de mercado.
El estudio encontró que las operaciones de lavado alcanzaron su punto máximo en diciembre de 2024, representando casi el 60% del volumen de trading semanal, y continuaron hasta octubre de 2025. Los mercados deportivos y electorales fueron los más afectados. En algunas semanas, más del 90% del trading en estas categorías parecía ser fraudulento. Los investigadores sugieren que el propósito de las operaciones fraudulentas podría haber sido manipular los mecanismos de incentivos futuros en lugar de obtener beneficios.


