Las pruebas de estrés climático, un nuevo reto para los bancos de todo el mundo

Mientras las instituciones financieras se esfuerzan por convertir los riesgos relacionados con el clima en escenarios creíbles para realizar pruebas de estrés, también comienzan a desarrollarse directrices sobre el stress testing climático.

Metodologías de Stress Testing Climático: Prácticas Actuales, Retos y Camino a Seguir es un informe elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y SAS, que se basa en las aportaciones de 21 bancos internacionales.

En el informe se comparan las prácticas actuales, se identifican las deficiencias en materia de modelización, gobernanza e infraestructura, y se ofrecen consejos prácticos para integrar las pruebas de estrés climático en los marcos de riesgo básicos.

“A pesar de las diferentes políticas y requisitos en las distintas regiones, los reguladores de todo el mundo esperan que las instituciones financieras evalúen y divulguen los riesgos climáticos”, dijo Peter Plochan, coautor del informe y asesor principal de gestión de riesgos para la región EMEA en SAS.

“Este nuevo informe de UNEP FI y SAS es una guía para las pruebas de resistencia climática. Sus prácticas recomendadas comprobadas pueden ayudar a los bancos a usar la tecnología para identificar vulnerabilidades, cumplir con las expectativas regulatorias en evolución e incorporar resiliencia en sus carteras.”

¿Qué es el stress testing climático?

Las pruebas de estrés climático respaldan la resiliencia de una organización frente a riesgos relacionados con el clima, incluidos riesgos físicos como inundaciones e incendios forestales, y riesgos económicos derivados de la transición hacia actividades bajas en carbono y energías renovables.

Para las empresas de servicios financieros, el stress testing puede identificar vulnerabilidades en carteras de préstamos, activos y pasivos de seguros. Con esta información, las empresas pueden garantizar su solvencia y estabilidad protegiéndose contra posibles pérdidas crediticias, disminución del valor de los activos y mayores demandas de liquidez.

En su reciente exposición sobre la gestión de riesgo crediticio, el analista Chartis Research destacó que la “tecnología stress testing de SAS permite a las instituciones gestionar y gobernar datos, implementar y ejecutar modelos, y establecer un flujo de trabajo controlado para realizar pruebas de estrés regulatorias e internas”.