El Banco de la Reserva Federal (FRB) anunció una importante revisión de sus pruebas de estrés bancario anuales tras un desafío legal de múltiples grupos de la industria, según un comunicado de prensa del banco central el viernes.
Los cambios responden a quejas de que el proceso utilizado para determinar cuánto capital deben mantener los grandes bancos era opaco, impredecible y costoso para los prestamistas. La Fed dijo que el nuevo enfoque pretende aumentar la transparencia mientras mantiene la prueba útil para evaluar cómo las empresas manejarían graves crisis económicas.
La Fed dijo que revelará más detalles sobre los escenarios y modelos utilizados para ejecutar las pruebas y permitirá comentarios públicos sobre ellos. El banco central también dijo que la reducción general en los requisitos de capital será mínima. Espera que los requisitos de capital caigan solo una cantidad "insignificante", reduciendo la carga de trabajo para los bancos, especialmente las instituciones más grandes que se someten a la prueba cada año.
Los demandantes argumentaron que las pruebas de estrés carecían de transparencia y eran ilegales. Los grupos que presentaron la demanda incluyeron el Instituto de Política Bancaria, la Asociación de Banqueros Americanos, la Cámara de Comercio de EE.UU., la Liga de Banqueros de Ohio y la Cámara de Comercio de Ohio.
Grandes grupos de presión bancaria, el Foro de Servicios Financieros y el Instituto de Política Bancaria, emitieron declaraciones apoyando el anuncio, diciendo que aborda preocupaciones de larga data sobre la dificultad y la falta de claridad en el sistema de pruebas.
La Reserva Federal describe cambios en el modelo y escenario
La Fed dijo que los bancos necesitarán presentar menos documentación en adelante. La reducción promedio será de aproximadamente 10.000 páginas de materiales de apoyo por institución.
Hubo división dentro del banco central.
Michael Barr, miembro de la Junta de Gobernadores, dijo que no apoyaba la propuesta. Dijo que el plan "haría que la prueba de estrés fuera más débil y menos creíble" y podría producir "proyecciones excesivamente optimistas", abriendo la puerta para "juegos por parte de los bancos".
Michelle Bowman, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta de supervisión, apoyó la propuesta y la calificó de "excelente", pero dijo que lamentaba que los problemas solo se abordaran "después de que una demanda se volviera inevitable".
El momento de la revisión llega cuando los reguladores están evaluando varias otras reglas para los bancos. La administración Trump ha presionado a los funcionarios para reducir las cargas regulatorias para fomentar el crecimiento y la inversión en todo el sector financiero.
Las pruebas de estrés se implementaron después de la crisis de 2008, cuando el gobierno introdujo el proceso integral de análisis y revisión de capital para garantizar que los bancos pudieran sobrevivir a choques severos.
Condiciones futuras de prueba y desafío legal
La Fed dijo que la prueba de estrés continuará evaluando la resiliencia bajo condiciones económicas severas, como cómo se desempeñarían si el desempleo alcanzara el 10 por ciento, los precios nominales de las viviendas cayeran aproximadamente un tercio y los precios de bienes raíces comerciales cayeran un 40 por ciento.
Douglas Elliott, socio de la firma consultora Oliver Wyman, dijo que las pruebas han sido el impulsor más fuerte de los requisitos de capital para los grandes bancos y que la nueva estructura puede aliviar esa influencia "hasta cierto punto".
El cambio estimado en los niveles de capital es pequeño. La Fed dijo que las modificaciones a los modelos y escenarios reducirían el capital requerido en aproximadamente 0,25 puntos porcentuales en promedio en comparación con los dos años anteriores.
A principios de año, el banco central sugirió promediar los resultados de las pruebas de estrés durante un período de dos años para reducir las fluctuaciones en la cantidad de capital que los bancos deben mantener de un año a otro.
Los reguladores requieren que los bancos mantengan suficiente capital para absorber pérdidas durante el estrés financiero. Los bancos a menudo prefieren requisitos de capital más bajos porque puede aumentar la rentabilidad en relación con el patrimonio.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/fed-rolls-back-bank-stress-tests/
