Paraboolne SAR selgitatud: algajatele mõeldud arusaamine ja rakendamine

Parabolic Stop and Reverse (SAR) indikaator on hinnakujunduse ja ajalise analüüsi vahend, mis keskendub eelkõige tõenäoliste pöördumis- ja peatumispunktide tuvastamisele. See indikaator aitab kauplejatel tuvastada turu dünaamikat ning seada efektiivseid stopporderite piiranguid. SAR-i arvutused loovad parabooli, mis paikneb hinna all bullish ralli ajal ja hinna kohal bearish trendi ajal. Indikaator koosneb punktidest, mis asuvad turuhinnast kas all või ülal, ning iga punkt tähistab üht SAR-i väärtust.

Mis on Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

Eelkõige arendas 1978. aastal J. Welles Wilder Jr., kuulus tehniline analüütik, Parabolic Stop and Reverse (SAR) indikaatori raamatus „Uued kontseptsioonid tehnilises kauplemissüsteemis,”, kus ta tutvustas ka teisi tuntud indikaatoreid nagu Average True Range, Directional Movement Index ja Relative Strength Index. Sarnaselt nendele indikaatoritele on Parabolic SAR indikaator laialdaselt kasutatav ja tehnilise analüüsi kontekstis väga oluline.

Parabolic SAR tööpõhimõte

Wilder nimetas vastavat lähenemist Parabolic Time/Price System’iks, kirjeldades SAR-i kui punkti, kus lühike müük lõpetatakse ja pikka ostu alustatakse või vastupidi. Tänaseks on see süsteem tuntud Parabolic SAR-indikaatorina, mis toimib turutrendide ja tõenäolistele pöördumispunktide tuvastamise vahendina. Lisaks esitas Wilder mitmeid tehnilise analüüsi manuaalseid indikaatoreid, mida praegu leiab enamikus digitaalsetes kauplemismehhanismides. Nii ei pea need enam manuaalselt arvutama – nende kasutamine on muutunud oluliselt lihtsamaks.

Parabolic SAR-indikaator koosneb väikestest punktidest, mis paigutatakse kas hinnast alla või üles. Nende punktide järjestus moodustab parabooli, kus igat punkti iseloomustab üks konkreetne SAR-i väärtus. Hinnatõusu perioodil paiknevad punktid hinna all, samas kui hind langusesse pöörates asuvad punktid hinna kohal. Arvestades seda, võib Parabolic SAR-indikaator olla vähem tulemuslik turul, kus ei ole selget liikumist.

Parabolic SAR-i kasutamise eelised

Üldiselt annab Parabolic SAR tugevaid nägemusi turutrendide kestuse ja suuna kohta. Samuti osutab see tõenäolise turupöördumise punkti. Tulemuseks võib investoritel olla paremad võimalused leida parimaid müügi- ja ostuvõimalusi. Mõned kauplejad kasutavad Parabolic SAR-indikaatorit ka dünaamiliste stop-loss-hindade määramiseks, liigutades oma stoppe turutrendi järgi. Sellist meetodit nimetatakse sageli „trailing stop-loss” strateegiaks, mis võimaldab kauplejatel lukustada juba teenitud kasumid, sest positsioonid sulgetakse efektiivselt niipea, kui trend pöördub.

Parabolic SAR-i piirangud

Kuigi Parabolic SAR-indikaator on trendsettes turgudes väga kasulik, on tal mõningaid piiranguid konsolideerumisperioodidel. Kui turul puudub selge trend, võib indikaator anda vale signaale ja viia massilistesse kaotustesse. Turul, kus hinnad kõiguvad äärmiselt tugevalt, võib indikaator samuti esitada mitmeid eksitavaid signaale. Seega sobib Parabolic SAR-indikaator kõige paremini perioodile, mil hind muutub järk-järgult.

Mõnikord saavad kauplejad vale signaale ja sulgevad oma võidukad positsioonid suhteliselt varakult. See viib selleni, et nad müüvad varasid, millel endiselt on märkimisväärne kasvupotentsiaal. Lisaks võivad võlts-breakout’id investorites tekitada optimismi ja sundida neid kiiresti ostma. Peale selle ei paku indikaator kaubandusmahtu silmas pidades erilist infot trendi tugevuse kohta. Kuigi suured turumuutused võivad suurendada vahe, mis on tekkinud hinnakõikumiste vahel, ei tohiks kauplejad seda pidada kindla trendi tunnuseks.

Olenemata sellest, kui palju infot investorid ja kauplejad omavad, on finantsturgudel alati olemas riskid. Siiski ühendavad mitmed investorid Parabolic SAR-i koos teiste indikaatorite või strateegiatega, et kompenseerida piiranguid ja vähendada riske. Lisaks soovitas Wilder kasutada Average Directional Index’i paralleelselt Parabolic SAR-iga trendi tugevuse mõõtmiseks. Lisaks võivad RSI-indikaator ja liikuva keskmise näitajad pakkuda olulist informatsiooni enne hinnaga sissemineku otsustamist.

Kuidas arvutada Parabolic SAR-i väärtust?

Tänapäeval võivad arvutiprogrammid automaatselt teha arvutusi, sealhulgas Parabolic SAR-indikaatori. SAR-i punktide arvutamiseks võetakse arvesse olemasolevaid turuandmeid. Et arvutada tänase SAR-i, kasutatakse eilset SAR-i, ja tänane SAR aitab arvutada homse väärtuse. Seetõttu arvestavad analüütikud eelmisi maksimume, et arvutada SAR-i väärtust tõusutrendidel: „SAR = Eelmine SAR + AF x (Eelmine EP – Eelmine SAR).“ Samas arvestatakse eelmisi miinimume, et arvutada SAR-i väärtust langustrendidel: „SAR = Eelmine SAR – AF x (Eelmine SAR – Eelmine EP).“

Siin rõhutab AF kiirenemisfaktorit, mis algab 0,02-ga ja suureneb 0,02%-ga iga kord, kui hind langeb või tõuseb. Kui aga faktor jõuab piirini kuni 0,20, säilib see väärtus kuni trendi pöördumiseni. Praktikas kohandavad mitmed analüütikud AF-d manuaalselt, et muuta indikaatori tundlikkust.

Järeldus

Seega viib AF üle 0,2 taseme juurde suure tundlikkus ja võimalus saada olulisi pöördumissignaale. Vastupidi, AF alla 0,2 taseme juures toimib see vastupidiselt. Sellegipoolest pidas Wilder 0,02-ga suurendamist kõige paremaks üldiseks funktsionaalsuseks.

Kuigi Parabolic SAR loodi juba 1970. aastal, on see indikaator tänagi laialdaselt kasutatav. Investorid saavad seda rakendada mitmesugustes tänapäeva investeerimisalternatiivides – Forex, krüptovaluutad, aktsiad ja toorained. Siiski ei saa ükski turuanalüüsivahend tagada 100% täpsust. Seetõttu tuleb enne mistahes strateegia, sealhulgas Parabolic SAR-i, kasutamist veenduda, et investorid mõistavad laiemalt finantsturge ja tehnilist analüüsi. Lisaks peaksid nad omama ulatuslikke kogemusi riskijuhtimises ja kauplemises, et minimeerida paratamatuid riske.