SAR parabolique expliqué : Comprendre et mettre en œuvre pour les débutants

L'indicateur Stop and Reverse parabolique (SAR parabolique) sert d'instrument d'analyse des prix et du temps qui se concentre principalement sur la détection des points de retournements probables et des arrêts. Cet indicateur aide les traders à identifier la dynamique tout en définissant des ordres stop efficaces. Ses calculs développent une parabole qui se situe en dessous du prix lors d'un rallye haussier et au-dessus du prix lors d'une tendance baissière. L'indicateur se compose de points placés en dessous ou au-dessus du prix du marché, et chacun d'eux représente une seule valeur SAR.

Qu'est-ce que le Stop and Reverse parabolique (SAR parabolique) ?

Plus précisément, en 1978, J. Welles Wilder Jr., un célèbre analyste technique, a développé l'indicateur Stop and Reverse parabolique (SAR parabolique) dans le livre "New Concepts in Technical Trading Systems", où il a également mentionné d'autres indicateurs notables comme l'Average True Range, le Directional Movement Index et l'Indice de force relative. Comme ces indicateurs, l'indicateur SAR parabolique est également largement utilisé et revêt une importance significative en matière d'analyse technique.

Fonctionnement du SAR parabolique

Wilder a qualifié cette approche de Système Parabolique Temps/Prix, décrivant le SAR comme le point où une position courte sort et une position longue entre ou vice versa. Actuellement, ce système est connu sous le nom d'indicateur SAR parabolique, servant d'outil pour détecter les tendances du marché ainsi que les points de retournement probables. De plus, Wilder a présenté de nombreux indicateurs manuels pour l'analyse technique (AT), qui sont maintenant inclus dans la majorité des mécanismes de trading numériques. Par conséquent, ils ne nécessitent plus de calcul manuel car ils sont devenus beaucoup plus simples à utiliser.

Ainsi, l'indicateur SAR parabolique comprend de petits points spécifiquement placés soit en dessous soit au-dessus du prix. Par la suite, la disposition de ces points crée une parabole tandis qu'une seule valeur SAR est représentée par chaque point. À cet égard, lors d'une tendance haussière des prix, ces points sont en dessous du prix, tandis que lorsque le prix entre dans une tendance baissière, ces points sont placés au-dessus. En gardant cela à l'esprit, l'indicateur SAR parabolique semble moins productif lorsque le marché est en consolidation.

Avantages de l'utilisation du SAR parabolique

Dans l'ensemble, le SAR parabolique fournit des informations solides sur la durée et la direction des tendances du marché. Il met également en évidence le point probable de retournement du marché. En conséquence, il peut améliorer les chances pour les investisseurs de détecter les meilleures opportunités de vente et d'achat. Quelques traders utilisent également l'indicateur SAR parabolique pour l'identification des prix stop-loss dynamiques afin de déplacer leurs stops parallèlement à la tendance du marché. Cette technique est souvent appelée stratégie "stop-loss suiveur", permettant aux traders de verrouiller les gains déjà réalisés car les positions sont effectivement fermées dès que le retournement de tendance se produit.

Limites du SAR parabolique

Outre les avantages de l'indicateur SAR parabolique lors des marchés en tendance, il présente certaines limitations dans le cas de périodes de consolidation. Par conséquent, lorsque le marché manque d'une tendance claire, l'indicateur a tendance à fournir de faux signaux et pourrait entraîner des pertes massives. Lors d'un marché agité, où les prix subissent de fortes fluctuations, l'indicateur peut également présenter plusieurs signaux trompeurs. Ainsi, l'indicateur SAR parabolique convient le mieux lorsqu'il y a un changement de prix progressif.

Il existe des cas où les traders reçoivent de faux signaux et ferment leurs positions gagnantes relativement tôt. Cela conduit à la vente d'actifs qui ont encore un potentiel de gain notable. De plus, les fausses cassures suscitent l'optimisme parmi les investisseurs, les poussant à acheter rapidement. En outre, sans aucune attention au volume de trading, l'indicateur n'offre pas d'informations considérables concernant la force d'une tendance. Bien que des changements massifs du marché puissent élargir l'écart présent entre les gaps, les traders ne devraient pas le prendre comme une indication d'une tendance solide.

Indépendamment de l'étendue des informations que les investisseurs et les traders possèdent, les marchés financiers comporteront toujours des risques. Néanmoins, plusieurs combinent le SAR parabolique ainsi que d'autres indicateurs ou stratégies pour compenser les limitations et diminuer les risques. En plus de cela, Wilder a recommandé l'utilisation de l'Indice Directionnel Moyen ainsi que du SAR parabolique côte à côte pour mesurer la force de la tendance. Ajoutant à cela, l'indicateur RSI et les moyennes mobiles peuvent également offrir des informations notables avant de décider d'entrer sur un prix.

Comment calculer la valeur du SAR parabolique ?

À l'heure actuelle, les programmes informatiques peuvent effectuer automatiquement des calculs, y compris l'indicateur SAR parabolique. À cette fin, le calcul des points SAR prend en compte les données de marché existantes. Ainsi, pour calculer le SAR d'aujourd'hui, on utilise le SAR d'hier, et le SAR d'aujourd'hui aide à calculer la valeur de demain. Par conséquent, les analystes considèrent les sommets précédents pour calculer la valeur SAR lors des tendances haussières avec "SAR = SAR précédent + AF x (EP précédent – SAR précédent)". Néanmoins, ils considèrent les creux précédents pour calculer la valeur SAR lors d'une tendance baissière avec "SAR = SAR précédent – AF x (SAR précédent – EP précédent)".

Dans ce cas, AF souligne le facteur d'accélération qui commence à 0,02 avec une augmentation de 0,02 % chaque fois qu'il y a une baisse ou une hausse de prix. Néanmoins, dans le cas d'atteindre la limite jusqu'à 0,20, la durée de cette transaction maintient cette valeur jusqu'au retournement de la tendance. De plus, en pratique, plusieurs analystes ajustent l'AF manuellement pour modifier la sensibilité de l'indicateur.

Conclusion

Par conséquent, un AF au-dessus de la marque 0,2 conduira à une haute sensibilité et à la possibilité de signaux de retournement significatifs. D'autre part, un AF en dessous du point 0,2 fait l'inverse. Même ainsi, Wilder a qualifié les augmentations de 0,02 comme étant les meilleures pour la fonctionnalité globale.

Bien que le SAR parabolique ait été formulé dans les années 1970, l'indicateur est toujours largement utilisé aujourd'hui. Les investisseurs peuvent le mettre en œuvre dans diverses alternatives d'investissement d'aujourd'hui. Ils prennent en compte les marchés Forex, crypto, actions et matières premières. Cependant, aucun instrument d'analyse de marché ne peut garantir une précision à 100 %. Par conséquent, avant de tirer parti de toute stratégie, y compris le SAR parabolique, les investisseurs doivent s'assurer d'avoir une compréhension approfondie des marchés financiers plus larges ainsi que de l'analyse technique. De plus, ils devraient également avoir de vastes expériences en gestion des risques et en trading pour minimiser les risques inévitables.