Parabolic SAR Spiegato: Comprensione e Implementazione per Principianti

L'indicatore Parabolic Stop and Reverse (SAR) funge da strumento di analisi del prezzo e del tempo che si concentra principalmente sui punti di rilevamento di probabili inversioni e stop. Questo indicatore assiste i trader nell'identificare il momentum e nell'impostare ordini di stop loss efficienti. I suoi calcoli sviluppano una parabola che si posiziona al di sotto del prezzo durante un rally rialzista e al di sopra del prezzo durante un trend ribassista. L'indicatore è costituito da alcuni punti posizionati al di sotto o al di sopra del prezzo di mercato, e ciascuno di essi denota un singolo valore SAR.

Cos'è il Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

In particolare, nel 1978, J. Welles Wilder Jr., un famoso analista tecnico, ha sviluppato l'indicatore Parabolic Stop and Reverse (SAR) nel libro "New Concepts in Technical Trading Systems", dove ha anche menzionato altri indicatori notevoli come Average True Range, Directional Movement Index e Relative Strength Index. Simile a questi indicatori, anche il Parabolic SAR (SAR) è ampiamente utilizzato e ha un'importanza significativa quando si tratta di analisi tecnica.

Funzionamento del Parabolic SAR

Wilder ha etichettato il rispettivo approccio come Parabolic Time/Price System, descrivendo il SAR (Stop and Reverse) come il punto in cui un'operazione short esce e un'operazione long entra o viceversa. Al momento, questo sistema è conosciuto come indicatore Parabolic SAR (SAR), che funge da strumento per rilevare le tendenze di mercato e i probabili punti di inversione. Inoltre, Wilder ha presentato molti indicatori manuali per l'analisi tecnica (TA), che ora sono inclusi nella maggior parte dei meccanismi di trading digitali. Pertanto, non necessitano più di calcolo manuale poiché sono diventati significativamente più semplici da utilizzare.

Quindi, l'indicatore Parabolic SAR (SAR) comprende piccoli punti posizionati specificamente al di sotto o al di sopra del prezzo. Successivamente, la disposizione di questi punti crea una parabola mentre un singolo valore SAR è rappresentato da ciascun punto. A questo proposito, durante un trend rialzista del prezzo, questi punti si trovano al di sotto del prezzo, mentre quando il prezzo entra in un trend ribassista, questi punti vengono posizionati al di sopra di esso. Tenendo presente questo, l'indicatore Parabolic SAR (SAR) appare meno produttivo quando il mercato non sta negoziando.

Vantaggi dell'utilizzo del Parabolic SAR

Nel complesso, il Parabolic SAR (SAR) fornisce solide informazioni sulla durata e direzione delle tendenze di mercato. Evidenzia anche il probabile punto di inversione del mercato. Di conseguenza, può migliorare le possibilità per gli investitori di rilevare le migliori opportunità di vendita e acquisto. Alcuni dei trader utilizzano anche l'indicatore Parabolic SAR (SAR) per l'identificazione dei prezzi di stop loss dinamici per spostare i loro stop insieme al trend di mercato. La rispettiva tecnica è spesso chiamata strategia "trailing stop loss", che consente ai trader di bloccare i guadagni già realizzati perché le posizioni vengono effettivamente chiuse non appena si verifica l'inversione di tendenza.

Limitazioni del Parabolic SAR

Oltre ai vantaggi dell'indicatore Parabolic SAR (SAR) durante i mercati in trend, presenta alcune limitazioni nel caso di periodi di consolidamento. Pertanto, quando il mercato manca di un trend chiaro, l'indicatore tende a fornire segnali falsi e potrebbe comportare perdite massicce. Durante un mercato instabile, in cui i prezzi affrontano fluttuazioni severe, l'indicatore può anche presentare diversi segnali fuorvianti. Pertanto, l'indicatore Parabolic SAR (SAR) è più adatto per il momento in cui vi è una variazione di prezzo graduale.

Ci sono alcuni casi in cui i trader ricevono segnali falsi e chiudono le loro posizioni vincenti relativamente presto. Ciò porta alla vendita di asset che hanno ancora un notevole potenziale di guadagno. Inoltre, i falsi breakout aumentano l'ottimismo tra gli investitori, spingendoli ad acquistare presto. Inoltre, senza alcuna attenzione al volume di trading, l'indicatore non offre informazioni considerevoli riguardo alla forza di un trend. Sebbene i massicci cambiamenti di mercato potrebbero ampliare il divario presente tra i gap, i trader non dovrebbero prenderlo come indicazione di un trend solido.

Indipendentemente dall'estensione delle informazioni che investitori e trader hanno, i mercati finanziari avranno sempre dei rischi. Tuttavia, diversi combinano il Parabolic SAR (SAR) insieme al resto degli indicatori o strategie per compensare le limitazioni e ridurre i rischi. Insieme a questo, Wilder ha raccomandato l'uso dell'Average Directional Index (ADX) insieme al Parabolic SAR (SAR) affiancati per misurare la forza del trend. Aggiungendo a questo, l'indicatore Indice di forza relativa (RSI) e le medie mobili possono anche offrire informazioni notevoli prima di decidere di entrare in un prezzo.

Come calcolare il valore del Parabolic SAR?

Attualmente, i programmi informatici possono eseguire automaticamente i calcoli, incluso l'indicatore Parabolic SAR (SAR). A tale scopo, il calcolo dei punti SAR tiene conto dei dati di mercato esistenti. Quindi, per calcolare il SAR (Stop and Reverse) di oggi, si utilizza il SAR (Stop and Reverse) di ieri, e il SAR (Stop and Reverse) di oggi aiuta a calcolare il valore di domani. Pertanto, gli analyst considerano i massimi precedenti per calcolare il valore SAR durante gli uptrend con "SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)". Tuttavia, considerano i minimi precedenti per calcolare il valore SAR durante un downtrend con "SAR = Prior SAR – AF x (Prior SAR – Prior EP)".

In questo, AF sottolinea il fattore di accelerazione che inizia a 0,02 con un aumento dello 0,02% ogni volta che si verifica una diminuzione o un aumento del prezzo. Tuttavia, nel caso di raggiungimento del limite fino a 0,20, la durata di quella negoziazione mantiene questo valore fino all'inversione del trend. Inoltre, in pratica, diversi analyst regolano l'AF manualmente per alterare la sensibilità dell'indicatore.

Conclusione

Pertanto, un AF superiore al segno 0,2 porterà ad un'alta sensibilità e alla possibilità di segnali di inversione significativi. D'altra parte, un AF inferiore allo spot 0,2 fa l'opposto. Anche in questo caso, Wilder ha etichettato gli aumenti di 0,02 come i migliori per la funzionalità complessiva.

Anche se il Parabolic SAR (SAR) è stato formulato negli anni '70, l'indicatore è ancora ampiamente utilizzato oggi. Gli investitori possono implementarlo in diverse alternative di investimento di oggi. Prendono in considerazione i mercati Forex, crypto, azionario e delle materie prime. Tuttavia, nessuno strumento di analisi di mercato può garantire un'accuratezza del 100%. Pertanto, prima di sfruttare qualsiasi strategia, incluso il Parabolic SAR (SAR), gli investitori devono assicurarsi di avere una comprensione completa dei mercati finanziari più ampi e dell'analisi tecnica. Inoltre, dovrebbero anche avere vaste esperienze di gestione del rischio e trading per ridurre al minimo i rischi inevitabili.