Wereldwijde Financiële Analyse: Een TDA-gebaseerde Benadering van Marktcrashes

Tabel van Links

I. Inleiding

II. Methodologie

III. TDA-benadering voor het analyseren van meerdere tijdreeksen

IV. Geanalyseerde gegevens

V. Resultaten en discussie

A. Puntenwolk verkrijgen uit aandelenkoers tijdreeksen

B. EE als gevolg van de financiële crisis van 2008

C. EE als gevolg van de COVID-19-pandemie

D. Impact van COVID-19 op verschillende Indiase sectoren

VI. Conclusie

VII. Dankbetuigingen en referenties

V. RESULTATEN EN DISCUSSIE

Deze sectie toont het resultaat van de identificatie van continentale extreme gebeurtenissen (EE's) tijdens de financiële crisis van 2008 en de COVID-19-pandemie met behulp van TDA. Het maakt de identificatie van EE's uit meerdere aandelentijdreeksen tegelijkertijd mogelijk. Ook wordt de sectorale impact van de COVID-19-pandemie op de Indiase aandelenmarkt geanalyseerd.

\

\

:::info Auteurs:

(1) Anish Rai, Afdeling Natuurkunde, National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, India-737139;

(2) Buddha Nath Sharma, Afdeling Natuurkunde, National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, India-737139;

(3) Salam Rabindrajit Luwang, Afdeling Natuurkunde, National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, India-737139;

(4) Md.Nurujjaman, Afdeling Natuurkunde, National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, India-737139;

(5) Sushovan Majhi, Data Science Programma, George Washington University, USA, 20052.

:::

:::info Dit artikel is beschikbaar op arxiv onder de CC BY 4.0 DEED licentie.

:::

\