Parabolic SAR wyjaśniony: Zrozumienie i implementacja dla początkujących

Wskaźnik Parabolic Stop and Reverse (SAR) służy jako instrument analizy ceny i czasu, który koncentruje się głównie na wykrywaniu punktów prawdopodobnych odwróceń i zatrzymań. Ten wskaźnik pomaga traderom w identyfikacji momentum, a także w ustawianiu efektywnych zleceń stop. Jego obliczenia tworzą parabolę, która znajduje się poniżej ceny podczas hossy i powyżej ceny podczas bessy. Wskaźnik składa się z kropek umieszczonych poniżej lub powyżej ceny rynkowej, z których każda oznacza pojedynczą wartość SAR.

Czym jest Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

W szczególności w 1978 roku J. Welles Wilder Jr., znany analityk techniczny, opracował wskaźnik Parabolic Stop and Reverse (SAR) w książce "New Concepts in Technical Trading Systems", gdzie wspomniał również o innych istotnych wskaźnikach, takich jak Average True Range, Directional Movement Index i Relative Strength Index. Podobnie jak te wskaźniki, wskaźnik Parabolic SAR jest również szeroko wykorzystywany i ma znaczące znaczenie, jeśli chodzi o analizę techniczną.

Działanie Parabolic SAR

Wilder określił to podejście jako Parabolic Time/Price System, opisując SAR jako punkt, w którym krótka pozycja zostaje zamknięta, a długa pozycja otwarta lub odwrotnie. Obecnie ten system jest znany jako wskaźnik Parabolic SAR, służący jako narzędzie do wykrywania trendów rynkowych oraz prawdopodobnych punktów odwrócenia. Dodatkowo Wilder przedstawił wiele ręcznych wskaźników do analizy technicznej (TA), które są obecnie zawarte w większości cyfrowych mechanizmów tradingowych. W związku z tym nie wymagają już ręcznych obliczeń, ponieważ stały się znacznie prostsze w użyciu.

Zatem wskaźnik Parabolic SAR składa się z małych kropek umieszczonych specjalnie poniżej lub powyżej ceny. Następnie rozmieszczenie tych kropek tworzy parabolę, podczas gdy każda kropka reprezentuje pojedynczą wartość SAR. W tym względzie, podczas trendu wzrostowego ceny, te kropki znajdują się poniżej ceny, natomiast gdy cena wchodzi w trend spadkowy, kropki te umieszczane są powyżej niej. Mając to na uwadze, wskaźnik Parabolic SAR wydaje się mniej produktywny, gdy rynek jest w konsolidacji.

Zalety korzystania z Parabolic SAR

Ogólnie rzecz biorąc, Parabolic SAR dostarcza solidnych informacji na temat czasu trwania i kierunku trendów rynkowych. Podkreśla również prawdopodobny punkt odwrócenia rynku. W rezultacie może zwiększyć szanse inwestorów na wykrycie najlepszych okazji do sprzedaży i kupna. Kilku traderów również wykorzystuje wskaźnik Parabolic SAR do identyfikacji dynamicznych cen stop-loss, aby przesuwać swoje stopy zgodnie z trendem rynkowym. Ta technika jest często nazywana strategią "trailing stop-loss", pozwalając traderom zabezpieczyć już osiągnięte zyski, ponieważ pozycje są skutecznie zamykane, gdy tylko następuje odwrócenie trendu.

Ograniczenia Parabolic SAR

Oprócz korzyści ze wskaźnika Parabolic SAR podczas rynków trendowych, ma on pewne ograniczenia w przypadku okresów konsolidacji. Dlatego, gdy rynek nie ma wyraźnego trendu, wskaźnik ma tendencję do dostarczania fałszywych sygnałów i może prowadzić do masywnych strat. Podczas zmiennego rynku, gdzie ceny doświadczają poważnych wahań, wskaźnik może również przedstawiać kilka mylących sygnałów. Zatem wskaźnik Parabolic SAR najlepiej sprawdza się w czasie, gdy występuje stopniowa zmiana ceny.

Istnieją przypadki, w których traderzy otrzymują fałszywe sygnały i zamykają swoje wygrywające pozycje stosunkowo wcześnie. Prowadzi to do sprzedaży aktywów, które nadal mają znaczący potencjał zarobkowy. Co więcej, fałszywe wybicia wzbudzają optymizm wśród inwestorów, skłaniając ich do szybkiego zakupu. Dodatkowo, bez skupienia się na wolumenie obrotu, wskaźnik nie oferuje znaczących informacji dotyczących siły trendu. Chociaż masywne zmiany rynkowe mogą poszerzyć lukę obecną między lukami, traderzy nie powinni traktować tego jako oznaki solidnego trendu.

Niezależnie od zakresu informacji, jakie mają inwestorzy i traderzy, rynki finansowe zawsze będą niosły ze sobą ryzyko. Niemniej jednak kilku łączy Parabolic SAR oraz pozostałe wskaźniki lub strategie, aby zrównoważyć ograniczenia i zmniejszyć ryzyko. Wraz z tym Wilder zalecił używanie Average Directional Index oraz Parabolic SAR obok siebie, aby zmierzyć siłę trendu. Dodając do tego, wskaźnik RSI i średnie kroczące mogą również oferować istotne informacje przed podjęciem decyzji o wejściu w cenę.

Jak obliczyć wartość Parabolic SAR?

Obecnie programy komputerowe mogą automatycznie wykonywać obliczenia, w tym wskaźnik Parabolic SAR. W tym celu obliczenie punktów SAR uwzględnia istniejące dane rynkowe. Aby więc obliczyć dzisiejszy SAR, wykorzystuje się wczorajszy SAR, a dzisiejszy SAR pomaga obliczyć wartość jutrzejszą. Dlatego analitycy uwzględniają poprzednie maksima, aby obliczyć wartość SAR podczas trendów wzrostowych za pomocą "SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)." Niemniej jednak uwzględniają poprzednie minima, aby obliczyć wartość SAR podczas trendu spadkowego za pomocą "SAR = Prior SAR – AF x  (Prior SAR – Prior EP)."

W tym przypadku AF podkreśla współczynnik przyspieszenia, który zaczyna się od 0,02 ze wzrostem o 0,02% za każdym razem, gdy występuje spadek lub wzrost ceny. Niemniej jednak, w przypadku osiągnięcia limitu do 0,20, czas trwania tej transakcji utrzymuje tę wartość do momentu odwrócenia trendu. Dodatkowo, w praktyce kilku analityków ręcznie dostosowuje AF, aby zmienić czułość wskaźnika.

Podsumowanie

Dlatego AF powyżej poziomu 0,2 doprowadzi do wysokiej czułości i możliwości znaczących sygnałów odwrócenia. Z drugiej strony AF poniżej poziomu 0,2 robi coś przeciwnego. Mimo to Wilder określił wzrosty o 0,02 jako najlepsze dla ogólnej funkcjonalności.

Chociaż Parabolic SAR został sformułowany w 1970 roku, wskaźnik jest nadal szeroko wykorzystywany dzisiaj. Inwestorzy mogą go wdrażać w różnych dzisiejszych alternatywach inwestycyjnych. Uwzględniają rynki Forex, kryptowalut, akcji i towarów. Jednak żaden instrument analityki rynkowej nie może zapewnić 100% dokładności. Dlatego przed wykorzystaniem jakiejkolwiek strategii, w tym Parabolic SAR, inwestorzy muszą upewnić się, że mają kompleksowe zrozumienie szerszych rynków finansowych oraz analizy technicznej. Ponadto powinni również posiadać szerokie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i tradingu, aby zminimalizować nieuniknione ryzyko.