Ngân hàng Mỹ có thể chịu yêu cầu vốn thế chấp theo Basel mới

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp công bố đề xuất vốn ngân hàng liên quan Basel III, có thể siết yêu cầu vốn với khoản vay thế chấp bằng cách tăng độ nhạy rủi ro thay vì áp dụng một mức rủi ro đồng nhất.

Theo thông tin ngày 16/02, động thái này được kỳ vọng tác động trực tiếp tới cách các tổ chức cho vay tại Mỹ tính vốn cho bất động sản nhà ở, qua đó có thể thay đổi dòng chảy hoạt động cho vay thế chấp giữa ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng.

Đề xuất Basel III có thể thay đổi cách tính vốn cho thế chấp

Fed đang chuẩn bị công bố đề xuất vốn ngân hàng, trong đó xem xét tăng risk sensitivity của yêu cầu vốn đối với các khoản vay thế chấp nhà ở trên sổ sách ngân hàng.

Michelle Bowman, quan chức phụ trách giám sát ngân hàng tại Fed, cho biết biện pháp mới liên quan bất động sản nhà ở sẽ cân nhắc điều chỉnh cách áp trọng số rủi ro cho các khoản phơi nhiễm (exposures) bất động sản nhà ở, thay vì áp một trọng số rủi ro đồng nhất cho mọi khoản vay.

Một hướng tiếp cận được nêu là sử dụng tỷ lệ loan-to-value (LTV) để xác định trọng số rủi ro áp dụng cho phơi nhiễm bất động sản nhà ở. Cách làm này nhằm phản ánh mức rủi ro khác nhau giữa các khoản vay có LTV thấp và LTV cao, từ đó tác động tới mức vốn mà ngân hàng phải nắm giữ cho từng loại khoản vay.

Tác động kỳ vọng: hỗ trợ ngân hàng, đảo chiều xu hướng 15 năm

Thay đổi này có thể giúp yêu cầu vốn sát rủi ro thực tế hơn, hỗ trợ ngân hàng duy trì hoạt động cho vay thế chấp trên bảng cân đối và có thể đảo chiều xu hướng dịch chuyển sang tổ chức phi ngân hàng.

Bowman nhận định:

Nếu được triển khai, yêu cầu vốn mới có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh giữa ngân hàng và các tổ chức cho vay phi ngân hàng trong mảng thế chấp nhà ở, vốn đã chứng kiến sự dịch chuyển hoạt động trong khoảng 15 năm qua. Nội dung chi tiết sẽ phụ thuộc bản đề xuất sắp được Fed công bố.