Параболический SAR: объяснение, понимание и применение для начинающих

Индикатор Параболический стоп и разворот (SAR) служит инструментом анализа цены и времени, который в основном фокусируется на точках обнаружения вероятных разворотов и остановок. Этот индикатор помогает трейдерам определять импульс, а также устанавливать эффективные стоп-ордера. Его вычисления создают параболу, которая находится ниже цены во время бычьего ралли и выше цены во время медвежьего тренда. Индикатор состоит из точек, расположенных ниже или выше рыночной цены, и каждая из них обозначает одно значение SAR.

Что такое Параболический стоп и разворот (SAR)?

В частности, в 1978 году Дж. Уэллс Уайлдер-младший, известный технический аналитик, разработал индикатор Параболический стоп и разворот (SAR) в книге "Новые концепции в технических торговых системах", где он также упомянул другие известные индикаторы, такие как Средний истинный диапазон, Индекс направленного движения и Индекс относительной силы. Подобно этим индикаторам, индикатор Параболический SAR также широко используется и имеет большое значение, когда речь идет о техническом анализе.

Работа Параболического SAR

Уайлдер назвал соответствующий подход Параболической системой времени/цены, описывая SAR как точку, где короткая сделка закрывается, а длинная сделка открывается, или наоборот. В настоящее время эта система известна как индикатор Параболический SAR, служащий инструментом для обнаружения рыночных трендов, а также вероятных точек разворота. Кроме того, Уайлдер представил множество ручных индикаторов для технического анализа (TA), которые теперь включены в большинство цифровых торговых механизмов. Следовательно, они больше не требуют ручного расчета, поскольку стали значительно проще в использовании.

Таким образом, индикатор Параболический SAR состоит из небольших точек, специально размещенных либо ниже, либо выше цены. Впоследствии расположение этих точек создает параболу, при этом каждая точка представляет одно значение SAR. В этом отношении во время восходящего ценового тренда эти точки находятся ниже цены, в то время как когда цена входит в нисходящий тренд, эти точки размещаются над ней. С учетом этого индикатор Параболический SAR кажется менее продуктивным, когда рынок не торгуется.

Преимущества использования Параболического SAR

В целом, Параболический SAR дает надежную информацию о продолжительности и направлении рыночных трендов. Он также выделяет вероятную точку разворота рынка. В результате это может повысить шансы инвесторов обнаружить лучшие возможности для продажи и покупки. Некоторые трейдеры также используют индикатор Параболический SAR для определения динамических цен стоп-лосс, чтобы перемещать свои стопы вместе с рыночным трендом. Соответствующая техника часто называется стратегией "трейлинг-стоп-лосс", позволяя трейдерам зафиксировать уже полученную прибыль, поскольку позиции эффективно закрываются, как только происходит разворот тренда.

Ограничения Параболического SAR

Помимо преимуществ индикатора Параболический SAR на трендовых рынках, он имеет некоторые ограничения в случае периодов консолидации. Поэтому, когда на рынке отсутствует четкий тренд, индикатор склонен давать ложные сигналы и может привести к массивным убыткам. На изменчивом рынке, где цены испытывают серьезные колебания, индикатор также может представлять несколько вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Параболический SAR лучше всего подходит для времени, когда происходит постепенное изменение цены.

Существуют некоторые случаи, когда трейдеры получают ложные сигналы и закрывают свои выигрышные позиции относительно рано. Это приводит к продаже активов, которые все еще имеют значительный потенциал заработка. Более того, ложные пробои повышают оптимизм среди инвесторов, подталкивая их к покупке в ближайшее время. Кроме того, без какого-либо внимания к объему торгов индикатор не предлагает значительной информации относительно силы тренда. Хотя массивные изменения рынка могут расширить разрыв, который присутствует между промежутками, трейдеры не должны воспринимать это как признак устойчивого тренда.

Независимо от объема информации, которой располагают инвесторы и трейдеры, финансовые рынки всегда будут иметь риски. Тем не менее, несколько объединяют Параболический SAR, а также остальные индикаторы или стратегии для компенсации ограничений и снижения рисков. Наряду с этим Уайлдер рекомендовал использовать Индекс среднего направления движения (ADX), а также Параболический SAR бок о бок для измерения силы тренда. Добавляя к этому, индикатор RSI и скользящие средние также могут предложить заметную информацию перед принятием решения о входе в цену.

Как рассчитать значение Параболического SAR?

В настоящее время компьютерные программы могут автоматически выполнять вычисления, включая индикатор Параболический SAR. Для этой цели расчет точек SAR учитывает существующие рыночные данные. Итак, чтобы рассчитать SAR сегодня, используется SAR вчерашнего дня, а SAR сегодняшнего дня помогает рассчитать завтрашнее значение. Следовательно, аналитики учитывают предыдущие максимумы для расчета значения SAR во время восходящих трендов с формулой "SAR = Предыдущий SAR + AF x (Предыдущий EP – Предыдущий SAR)". Тем не менее, учитывают предыдущие минимумы для расчета значения SAR во время нисходящего тренда с формулой "SAR = Предыдущий SAR – AF x (Предыдущий SAR – Предыдущий EP)".

В этом AF подчеркивает фактор ускорения, который начинается с 0,02 с увеличением на 0,02% всякий раз, когда происходит снижение или всплеск цены. Тем не менее, в случае достижения лимита до 0,20, продолжительность этой сделки поддерживает это значение до разворота тренда. Кроме того, на практике несколько аналитиков корректируют AF вручную, чтобы изменить чувствительность индикатора.

Заключение

Следовательно, AF выше отметки 0,2 приведет к высокой чувствительности и возможности значительных сигналов разворота. С другой стороны, AF ниже отметки 0,2 делает противоположное. Даже тогда Уайлдер назвал увеличение на 0,02 лучшим для общей функциональности.

Несмотря на то, что Параболический SAR был сформулирован еще в 1970 году, индикатор все еще широко используется сегодня. Инвесторы могут применять его в различных инвестиционных альтернативах сегодняшнего дня. Они учитывают рынки Forex, криптовалют, акций и товаров. Однако ни один рыночный аналитический инструмент не может гарантировать 100% точность. Поэтому перед использованием любой стратегии, включая Параболический SAR, инвесторам необходимо убедиться в наличии всестороннего понимания более широких финансовых рынков, а также технического анализа. Кроме того, они также должны иметь обширный опыт управления рисками и торговли, чтобы минимизировать неизбежные риски.