Глобальный финансовый анализ: подход на основе TDA к рыночным крахам

Таблица ссылок

I. Введение

II. Методология

III. Подход TDA к анализу множественных временных рядов

IV. Анализируемые данные

V. Результаты и обсуждение

A. Получение облака точек из временных рядов цен на акции

B. Экстремальные события из-за финансового кризиса 2008 года

C. Экстремальные события из-за пандемии COVID-19

D. Влияние COVID-19 на различные секторы Индии

VI. Заключение

VII. Благодарности и ссылки

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В этом разделе показаны результаты идентификации экстремальных событий (ЭС) по континентам во время финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 с использованием TDA. Это позволяет одновременно идентифицировать ЭС из нескольких временных рядов акций. Также анализируется секторальное влияние пандемии COVID-19 на индийский фондовый рынок.

\

\

:::info Авторы:

(1) Аниш Рай, Кафедра физики, Национальный технологический институт Сиккима, Сикким, Индия-737139;

(2) Будда Натх Шарма, Кафедра физики, Национальный технологический институт Сиккима, Сикким, Индия-737139;

(3) Салам Рабиндраджит Луванг, Кафедра физики, Национальный технологический институт Сиккима, Сикким, Индия-737139;

(4) Мд.Нуруджаман, Кафедра физики, Национальный технологический институт Сиккима, Сикким, Индия-737139;

(5) Сушован Маджи, Программа по науке о данных, Университет Джорджа Вашингтона, США, 20052.

:::

:::info Эта статья доступна на arxiv по лицензии CC BY 4.0 DEED.

:::

\