คำอธิบาย Parabolic SAR: ความเข้าใจและการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

ตัวบ่งชี้ Parabolic Stop and Reverse (SAR) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาและเวลาที่มุ่งเน้นหลักในการตรวจจับจุดที่มีแนวโน้มของการกลับตัวและการหยุด ตัวบ่งชี้นี้ช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการระบุโมเมนตัมในขณะที่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพ การคำนวณของมันพัฒนาพาราโบลาที่อยู่ด้านล่างราคาท่ามกลางแรลลี่ขาขึ้นและอยู่เหนือราคาท่ามกลางแนวโน้มขาลง ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยจุดบางจุดที่วางไว้ด้านล่างหรือด้านบนราคาตลาด และแต่ละจุดแสดงถึงค่า SAR เดี่ยว

Parabolic Stop and Reverse (SAR) คืออะไร?

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 1978 J. Welles Wilder Jr. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ Parabolic Stop and Reverse (SAR) ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ซึ่งเขายังได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น Average True Range, Directional Movement Index และ Relative Strength Index เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้เหล่านี้ ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ยังถูกใช้อย่างกว้างขวางและมีความสำคัญอย่างมากเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การทำงานของ Parabolic SAR

Wilder ตั้งชื่อแนวทางที่เกี่ยวข้องว่า Parabolic Time/Price System โดยอธิบาย SAR ว่าเป็นจุดที่การเทรดขายออกและการเทรดซื้อเข้ามาหรือในทางกลับกัน ในขณะนี้ ระบบนี้เป็นที่รู้จักในชื่อตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการตรวจจับแนวโน้มตลาดรวมถึงจุดกลับตัวที่มีแนวโน้ม นอกจากนี้ Wilder ยังนำเสนอตัวบ่งชี้แบบแมนนวลจำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ซึ่งในปัจจุบันรวมอยู่ในกลไกการเทรดดิจิทัลส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเองอีกต่อไป เนื่องจากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมากสำหรับการใช้งาน

ดังนั้น ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ประกอบด้วยจุดเล็กๆ ที่วางไว้โดยเฉพาะด้านล่างหรือด้านบนราคา ต่อมาการจัดเรียงของจุดเหล่านี้สร้างพาราโบลาในขณะที่ค่า SAR เดี่ยวแสดงโดยแต่ละจุด ในแง่นี้ ในระหว่างแนวโน้มราคาขาขึ้น จุดเหล่านี้อยู่ด้านล่างราคา ในขณะที่เมื่อราคาเข้าสู่แนวโน้มขาลง จุดเหล่านี้จะถูกวางไว้ด้านบน เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ดูเหมือนจะมีประสิทธิผลน้อยกว่าเมื่อตลาดไม่มีการเทรด

ข้อดีของการใช้ Parabolic SAR

โดยรวมแล้ว Parabolic SAR มอบข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับระยะเวลาและทิศทางของแนวโน้มตลาด นอกจากนี้ยังเน้นจุดที่มีแนวโน้มของการกลับตัวของตลาด ด้วยเหตุนี้ อาจเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนตรวจจับโอกาสในการขายและซื้อที่ดีที่สุด เทรดเดอร์บางรายยังใช้ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR เพื่อระบุราคาหยุดขาดทุนแบบไดนามิกเพื่อเคลื่อนย้ายจุดหยุดของพวกเขาควบคู่ไปกับแนวโน้มตลาด เทคนิคที่เกี่ยวข้องนี้มักเรียกว่ากลยุทธ์ "trailing stop-loss" ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ล็อคกำไรที่ทำได้แล้ว เนื่องจากสถานะจะถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่เกิดการกลับตัวของแนวโน้ม

ข้อจำกัดของ Parabolic SAR

นอกเหนือจากประโยชน์ของตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มแล้ว มันมีข้อจำกัดบางประการในกรณีของช่วงเวลาการรวมตัว ดังนั้นเมื่อตลาดขาดแนวโน้มที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณเท็จและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ ในช่วงตลาดที่ผันผวน ซึ่งราคาเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง ตัวบ่งชี้อาจนำเสนอสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดหลายอย่างด้วย ดังนั้น ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

มีบางกรณีที่เทรดเดอร์ได้รับสัญญาณเท็จและปิดสถานะที่ชนะของพวกเขาเร็วเกินไป สิ่งนี้นำไปสู่การขายสินทรัพย์ที่ยังคงมีศักยภาพในการทำกำไรที่น่าสังเกต นอกจากนี้ การเบรกเอาท์ปลอมยังเพิ่มความมองโลกในแง่ดีในหมู่นักลงทุน กระตุ้นให้พวกเขาซื้อเร็วๆ นอกจากนี้ หากไม่มีการมุ่งเน้นใดๆ ต่อปริมาณการเทรด ตัวบ่งชี้ไม่ได้เสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงตลาดครั้งใหญ่อาจขยายช่องว่างที่มอยู่ระหว่างช่องว่าง แต่เทรดเดอร์ไม่ควรถือว่ามันเป็นข้อบ่งชี้ของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

โดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของข้อมูลที่นักลงทุนและเทรดเดอร์มี ตลาดการเงินจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หลายคนผสาน Parabolic SAR รวมถึงตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์ที่เหลือเพื่อชดเชยข้อจำกัดและลดความเสี่ยง นอกจากนั้น Wilder แนะนำให้ใช้ Average Directional Index รวมถึง Parabolic SAR แบบคู่ขนานเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถเสนอข้อมูลที่น่าสังเกตก่อนตัดสินใจเข้าสู่ราคา

วิธีคำนวณค่า Parabolic SAR?

ในปัจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถดำเนินการคำนวณโดยอัตโนมัติ รวมถึงตัวบ่งชี้ Parabolic SAR เพื่อจุดประสงค์นี้ การคำนวณจุด SAR จะนำข้อมูลตลาดที่มีอยู่มาพิจารณา ดังนั้น เพื่อคำนวณ SAR ของวันนี้ จะใช้ SAR ของเมื่อวาน และ SAR ของวันนี้ช่วยคำนวณค่าของวันพรุ่งนี้ ดังนั้น นักวิเคราะห์พิจารณาระดับสูงสุดก่อนหน้าเพื่อคำนวณค่า SAR ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้นด้วย "SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)" อย่างไรก็ตาม พิจารณาระดับต่ำสุดก่อนหน้าเพื่อคำนวณค่า SAR ในระหว่างแนวโน้มขาลงด้วย "SAR = Prior SAR – AF x  (Prior SAR – Prior EP)"

ในนี้ AF เน้นถึงปัจจัยเร่งที่เริ่มต้นที่ 0.02 โดยมีการเพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อใดก็ตามที่มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของราคา อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการถึงขีดจำกัดถึง 0.20 ระยะเวลาของการเทรดนั้นจะรักษาค่านี้จนกว่าจะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ นักวิเคราะห์หลายคนปรับ AF ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนความไวของตัวบ่งชี้

สรุป

ดังนั้น AF เหนือระดับ 0.2 จะนำไปสู่ความไวสูงและความเป็นไปได้ของสัญญาณกลับตัวที่สำคัญ ในทางกลับกัน AF ต่ำกว่าจุด 0.2 จะทำตรงกันข้าม แม้จะเป็นเช่นนั้น Wilder ตั้งชื่อการเพิ่มขึ้น 0.02 ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานโดยรวม

แม้ว่า Parabolic SAR ถูกกำหนดขึ้นในปี 1970 แต่ตัวบ่งชี้ยังคงถูกใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถนำไปใช้ในทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายในปัจจุบัน พวกเขานำมาพิจารณาตลาด Forex, crypto, หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดใดที่สามารถรับประกันความแม่นยำ 100% ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ใดๆ รวมถึง Parabolic SAR นักลงทุนจำเป็นต้องแน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดการเงินที่กว้างขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ พวกเขาควรมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการจัดการความเสี่ยงและการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้